Das neue Saisonbereinigungsverfahren des WIFO
Ökonomische Zeitreihen werden saisonbereinigt, um dem statistisch weniger geschulten Benutzer die Dateninterpretation zu erleichtern. Da dabei durch den Einsatz von "Ad-hoc-Filtern" immer wieder Probleme auftraten, wurden in den letzten 15 Jahren u. a. ARIMA-modellgestützte Ansätze zur Schätzung der...| Link(s) zu Dokument(en): | WIFO Publikation |
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| Veröffentlicht in: | WIFO Monatsberichte (monthly reports) |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | article |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
1995
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| Schlagworte: |
| Zusammenfassung: | Ökonomische Zeitreihen werden saisonbereinigt, um dem statistisch weniger geschulten Benutzer die Dateninterpretation zu erleichtern. Da dabei durch den Einsatz von "Ad-hoc-Filtern" immer wieder Probleme auftraten, wurden in den letzten 15 Jahren u. a. ARIMA-modellgestützte Ansätze zur Schätzung der nicht beobachtbaren Komponenten entwickelt. Ein mathematisch-methodisch besonders ausgefeilter Ansatz ist TRAMO/SEATS; nach umfangreichen Tests von Eurostat ist er auch bei empirischer Anwendung anderen Methoden zur Saisonbereinigung meist vorzuziehen. Die Anwendung auf österreichische Daten der Einzelhandelsumsätze und der Konsumausgaben zeigt, daß TRAMO/SEATS adäquate Modelle für diese Zeitreihen liefert. Diese identifizierten Modelle dienen als Ausgangsbasis für die Herleitung der nicht beobachtbaren Komponenten (Trend-, Saison-, irreguläre Komponente). Theoretisch abgeleitete und empirisch geschätzte Komponenten stimmen sehr gut überein. Die Schwankungen der Veränderungsraten der mit TRAMO/SEATS saisonbereinigten Reihen sind wesentlich geringer als in den (wie bisher) mit X–11 bereinigten. Die Dateninterpretation wird damit durch TRAMO/SEATS erleichtert. |
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